NIGHTLY PATTERNS & # 8211; Negociação durante a noite.
Overnight Trading with Patterns & # 8211; Mirror Trading a noite, explorando a volatilidade dos mercados de ações e seus diferentes regimes, ambos significa reverter e seguir as tendências, com estratégias em constante evolução.
Muitas vezes me perguntaram por traders e investidores institucionais como um portfólio de minhas 3 metodologias de negociação teria realizado durante os anos:
Nighly Patterns - Backtesting Vix - Gold Trading Gold.
Aquele do qual o portfólio principal do QUANTFOR vem. Para o portfólio aprimorado da QUANTFOR, veja:
Como os comerciantes conseguem retornos de dois dígitos que reduzem as retiradas?
Para explorar melhor o efeito Demon de Shannon, devemos manter a alocação do portfólio igual a cada troca. Isso é um pouco demorado em uma base diária, é por isso que eu pensei reafectar mensalmente o portfólio de estratégias. Voltei para abril de 2009, até o começo do vix etps.
Aqui estão os retornos mensais sem reinvestir lucros:
O levantamento mensal máximo da carteira é limitado a -12,42%!
A curva acumulada de equidade, que mostra os ganhos acumulados mensais, é uma das mais sólidas que já vi:
O rendimento combinado uma vez por mês, abaixo é a curva de equidade:
$ 1 investido no início de cada mês teria crescido para mais de 3500 dólares em cerca de 8 anos! Aqui está, um portfólio de estratégias para compor com uma redução mensal extremamente baixa de apenas -12,42% e um CAGR de dois dígitos de cerca de 187%. Isso é mais do que um sistema, é assim que eu realmente troco!
Capital mínimo exigido = US $ 20000 por sistema, totalmente $ 60000.
Taxa de Subscrição Anual & # 8211; Euro de 1995.
Se você gostaria de melhorar o seu portfólio principal com as outras estratégias QuantFor, dê uma olhada em:
Sobre a colheita de volatilidade e a importância crítica do reequilíbrio.
Butler | Philbrick & Associates | 22 de fevereiro de 2018 10:52 PM ET.
Nós já escrevemos sobre a importância de observar a volatilidade histórica ao tomar decisões de reequilíbrio e a importância de reduzir a volatilidade da carteira. Esta publicação discutirá os benefícios inerentes à própria volatilidade através do conceito de "colher" a volatilidade das posições individuais dentro de um portfólio.
Escrito por: Butler | Philbrick & Associates.
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A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.
NIGHTLY PATTERNS & # 8211; Negociação durante a noite.
Overnight Trading with Patterns & # 8211; Mirror Trading a noite, explorando a volatilidade dos mercados de ações e seus diferentes regimes, ambos significa reverter e seguir as tendências, com estratégias em constante evolução.
Bem-vindo aos padrões noturnos! & # 8211; Negociação durante a noite.
Esta sala de negociação de futuros concentra-se em alavancagem elevada Overnight Trading com futuros:
"Apenas abra o comércio no final e, se não for parado, feche-o ao abrir".
Uma das principais vantagens do estilo comercial Nightly Patterns é que dá aos comerciantes a oportunidade de trocarem em um horário específico, evitando a triagem constante do mercado. Além disso, permite aos comerciantes manter seu dinheiro em dinheiro durante o dia, possibilitando adicionar Overnight Trading a outras estratégias de negociação intradiária. Seu horizonte de tempo único torna este estilo de negociação completamente não correlacionado com a maioria das outras estratégias, levando a uma diversificação de portfólio superior.
Para baixar a folha de resultados, siga este link: RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Dê uma olhada na minha biblioteca de mais de 400 PATTERNS seguindo este link: PATTERNS LIBRARY.
Esta imagem mostra NIGHTLY PATTERNS & # 8217; retrocedeu o crescimento da equidade até 1993:
Eu busco padrões noturnos como pessoas no norte buscam Aurora Borealis.
Se você deseja se inscrever NIGHTLY PATTERNS, siga o procedimento aqui:
As postagens GRATUITAS serão publicadas no dia seguinte com uma breve visão geral comercial. (a partir de 7 de janeiro de 2018)
Se você estiver interessado em Padrões noturnos & # 8217; CONHECIMENTO,
Aqui estão os meus guias quantitativos:
& # 8220; Eu busco padrões noturnos como pessoas no norte, procurando Aurora Borealis. & # 8221;
Prêmio GLOBAL TRADE TITAN.
Padrões noturnos pertencem aos 14 melhores sites.
de mais de 1000 salas de negociação de futuros globais.
novamente em 2018.
QUEM SOMOS OS TITENS DO COMÉRCIO GLOBAL?
GLOBALTRADETITANS.
Eu balancei o comércio como PROTRADER em:
INVESTIMENTO VERIFICADO.
Eu troco VIX etps em:
BACKTESTINGVIX.
GOLD TRADING GOLD.
MEUS VISITANTES GLOBE & # 8211; DE onde vêm os comerciantes?
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Cyber Monday & # 8211; QuantFor novo site!
quantfor. wordpress.
Trabalhei muito para criar metodologias não correlacionadas para negociar os mercados. Através de uma diversificação adequada, consegui obter:
Capital inicial inicializado = $ 220,000.
Aqui estão os números:
SOBRE QUANTFOR.
Você pode comprar sua assinatura anual através da antiga página Quantfor (com o preço antigo do Euro de 1995) até o final da Cyber Monday & # 8217;
O preço atualizado será aplicado na terça-feira (2495 euros)
Explotivar a oferta de fim de semana especial da Cyber Monday & # 8217; pode economizar 25%!
Se você tiver alguma dúvida, ficarei feliz em responder você em:
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Quantfor nova página!
Muitas vezes me perguntaram por traders e investidores institucionais como um portfólio de minhas 3 metodologias de negociação teria realizado durante os anos:
Nighly Patterns - Backtesting Vix - Gold Trading Gold.
É aí que o portfólio QUANTFOR vem.
Como os comerciantes conseguem retornos de dois dígitos que reduzem as retiradas?
Para explorar melhor o efeito Demon de Shannon, devemos manter a alocação do portfólio igual a cada troca. Isso é um pouco demorado em uma base diária, é por isso que eu pensei reafectar mensalmente o portfólio de estratégias. Voltei para abril de 2009, até o começo do vix etps.
Aqui estão os retornos mensais sem reinvestir lucros:
O levantamento mensal máximo da carteira é limitado a -12,42%!
A curva acumulada de equidade, que mostra os ganhos acumulados mensais, é uma das mais sólidas que já vi:
O rendimento combinado uma vez por mês, abaixo é a curva de equidade:
$ 1 investido no início de cada mês teria crescido para mais de 3500 dólares em cerca de 8 anos! Aqui está, um portfólio de estratégias para compor com uma redução mensal extremamente baixa de apenas -12,42% e um CAGR de dois dígitos de cerca de 187%. Isso é mais do que um sistema, é assim que eu realmente troco!
Capital mínimo exigido = US $ 20000 por sistema, totalmente $ 60000.
Taxa de Subscrição Anual - 1995 Euro.
Nighly Patterns nightlypatterns @ hotmail.
Backtesting Vix nightlypatterns @ hotmail.
Gold Trading gold goldtradinggold @ hotmail.
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Sala de negociação Futures - Visão geral da noite de 11 de outubro de 2017.
Aqui é o que eu enviei para assinantes:
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Sala de negociação de futuros - Visão geral da noite de 5 de outubro de 2017.
Aqui é o que eu enviei para assinantes:
Os seguintes padrões estão desencadeando:
BREVE PADRÕES 18-27-29-72-113-230-231-261-357- (PRICE-VOLUME-SEASONALITY-RSI)
PARAR PERDA = 31 pontos ES.
TOME RESULTADOS = nenhum.
Se a regra acima desencadear, eu entrarei SHORT.
Tivemos algumas configurações baixistas interessantes este mês, e finalmente o bom veio, empurrando a curva de equidade para novos altos.
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Sala de negociação Futures - Visão geral da noite de 3 de outubro de 2017.
Aqui é o que eu enviei para assinantes:
Os seguintes padrões estão desencadeando:
BREVE PADRÕES 18-72-81-113-210-211-261-266-357 (PRICE-VOLUME-RSI)
Um ganho muito pequeno para cobrir a perda muito pequena de ontem.
BitcoinMarkets.
1 125 & # 32; пользователей находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
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Uma Comparação de estratégias de Kelly e Shannon vs Buy and Hold.
Para aprofundar a publicação anterior, daremos uma olhada em como o & # 8220; demon & # 8221; estratégia efetivamente realizada. Também vamos apresentar o conceito de uma metodologia Kelly introduzida no artigo de Ed Thorp. A matemática é um pouco peluda para a maioria, mas para o bravo e diligente o link está aqui bjmath / bjmath / thorp / paper. htm Esta postagem foi desenvolvida pelo meu associado de pesquisa e # 8211; Henry Bee, que além de ser um whiz com números também é um bom comerciante / escritor. Você pode verificar seu blog no Seeking Alpha para algumas idéias fundamentais e idéias comerciais.
Então, primeiro, temos o portfólio de demônios, onde usamos 1% / - 1% como limiares para o reequilíbrio. Esses níveis foram escolhidos para tornar isso realista, em vez de uma experiência de pensamento, e o reequilíbrio diário, obviamente, não pode sobreviver aos custos de negociação. Realizamos premissas relativas a custos de transação consistentes com a execução institucional. Cada dia, o demônio reequilibra novamente o mesmo peso se o portfólio for maior ou igual a 1% em termos de valor absoluto em qualquer direção. A metodologia Stupid Kelly é derivada usando retornos esperados e premissas de variância dos 3 anos anteriores. Muito parecido com o típico investidor de varejo de poltronas & # 8211; o Stupid Kelly assume que o que aconteceu nos últimos 3 anos se repetirá no futuro; portanto, se tivéssemos um período pobre de 3 anos é hora de entrar no abrigo da bomba e Se os últimos 3 anos todos ganharam dinheiro, é hora de apoiar o caminhão e entrar no mercado. O tamanho da aposta é ditado usando uma fórmula mencionada no documento. O tamanho da aposta está limitado à alavanca 2x e # 8211; um ajuste bastante típico projetado para evitar o viés de superestimação & # 8212; & # 8211; Nos mercados, não temos certeza sobre a distribuição futura dos retornos (ao contrário dos jogos de azar). A metodologia Smart Kelly é derivada utilizando dados prospectivos, como o beta, rendimento das obrigações do tesouro e outros insumos para obter um prêmio de risco de equivalência patrimonial. As hipóteses de risco incorporaram volatilidade ou variância implícita (histórico foi usado em datas anteriores). Vamos ver os resultados:
O portfólio de demonios superou a compra e a retenção em uma base ajustada ao risco, e está começando a melhorar versus comprar e manter nos últimos anos. Impressionantemente, ele ainda funcionou razoavelmente bem desde 1965-2000 nos dias pré-reversão média. & # 8221; Isso ocorre porque ele capitaliza o movimento browniano versus uma suposição de reversão pura. Embora não seja visível nesses dados, o índice de rolamento contínuo para o portfólio de demônios em relação à compra e retenção foi realmente inferior ao da década passada. A recente aceleração no desempenho pode ser atribuída na minha opinião principalmente a maior aleatoriedade nos mercados, e apenas parcialmente ao aumento da reversão média. O & # 8220; estúpido & # 8221; O portfólio da Kelly foi o pior método, e apenas fez progressos significativos durante o gigante mercado do touro de 1982-1999. Sem surpresa, esse foi um dos poucos períodos em que os investidores de varejo realmente ganharam dinheiro. Em contraste, o & # 8220; smart & # 8221; O portfólio da Kelly, que usou dados prospectivos e foi contratado a longo prazo, realizou o melhor dos três em termos de base absoluta e ajustada ao risco. Combinando o & # 8220; smart & # 8221; O portfólio da Kelly e o portfólio de demonios do Shannon & # 8217; obviamente, seria uma ótima maneira de capitalizar o & # 8220; acadêmico e # 8221; Noções que 1) mercados são eficientes e exibem padrões de movimento browniano (aleatoriedade) 2) existe um & # 8220; risco premium & # 8221; Nos mercados de ações e # 8211, os investidores devem ser compensados pelo risco de portador. Assim, os retornos históricos negativos a longo prazo, a alta variação esperada e as altas taxas de rendibilidade a longo prazo significam que os investidores precisam de um prémio superior (recompensa) para investir. Então, com toda a análise técnica e métodos de análise fundamentais que usamos para tentar vencer o mercado às vezes é bom ter backup no caso de aqueles professores loucos estarem certos o tempo todo!
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Que tipo de programação foi usada para isso? Além disso, há algum guia passo a passo para implementar o Kelly Optimization através de um programa? Seria muito útil.
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